---
schema: 1
kind: prose_mirror
lang: ru
canonical: https://funding-radar.com/methodology
---

# Методика: откуда числа

Все данные радара — публичные программные интерфейсы пяти бирж: Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid. Опрос идёт раз в 2–5 минут по ~2 700 бессрочным парам. Всё, что показано на витринах, вычисляется по формулам этой страницы; у каждой формулы есть тест, у данных — автоматические проверки, включая сверку с биржами мимо собственных коннекторов. Ниже — выжимка: определения, пороги и то, как устроен контур доверия.

## Единицы и нормализация

- **Ставка funding** — Внутри системы ставка везде хранится долей за интервал начисления: −0.02 означает −2% за интервал. На страницах она печатается в процентах, а в машинных поверхностях (JSON-фид, .md-зеркала) единицы названы явно — percent_per_interval рядом с fraction_per_interval, чтобы программа-читатель не могла ошибиться в 100 раз.
- **Ставка в час** — hourly = ставка ÷ (интервал в часах). Единственная шкала, в которой биржи сравнимы: −0.8% за 8 часов и −0.4% за 4 часа — одинаковые −0.1%/ч. Интервалы динамические (1–8 часов), берутся с биржи по каждой паре и не хардкодятся: биржи переводят разогретые пары на короткие интервалы прямо во время событий.
- **Знак и сторона** — Положительная ставка — лонги платят шортам, отрицательная — шорты лонгам. Витрины всегда подписывают сторону-получателя словами («получают лонги»), а не оставляют читателя гадать по знаку.
- **Предсказание, не факт** — Показанная ставка — предсказание на ближайшую отсечку; биржа непрерывно пересчитывает его до момента списания (замер: около 0.003 п.п. в минуту у горячих пар). Списанная ставка — отдельная сущность: она попадает в историю и сверяется с биржей задним числом.

## События: что радар считает экстримом

- **Порог события** — Событие открывается, когда |ставка в час| ≥ 0.1% при объёме пары от $300K за сутки. Закрывается при падении ниже 0.05%/ч — гистерезис, чтобы событие не мигало у порога. Пик события — максимум |ставки в час| за его время.
- **Календарь отсечек** — Ближайшие 4 часа, пары с |ставкой/ч| ≥ 0.05% и объёмом от $1M. К каждой строке подтянута статистика её собственных прошлых окон отсечки: средний ход цены до начисления и число измерений — масштаб риска виден рядом с доходностью.

## Экономика, которую считает калькулятор

- **Снайп отсечки** — Чистый захват = |ставка за интервал| − комиссии входа-выхода (2 × 0.055%) − буфер слиппеджа (0.05%). Комиссии — типовые тейкерские; в кабинете задаются свои, и калькулятор считает по ним.
- **Связка (hedged-пара)** — Доход связки — разброс часовых ставок между биржами, расход — четыре ноги комиссий (две позиции × вход и выход). Главное число — окупаемость: за сколько часов разброс отбивает вход. Рядом печатается «жизнь» разброса — сколько он уже держится выше порога окупаемости за сутки: одиночный всплеск и устойчивое расхождение — разные вещи.
- **Допущения — рядом с числами** — Каждое расчётное число сопровождается допущениями там же, где оно напечатано: комиссии из настроек, а не «ваши», точка ликвидации без тиров маржи, слиппедж — буфер, а не прогноз. Число без знаменателя и допущений — это не факт, а впечатление.

## Окно отсечки: факты вместо мнений

- **Захваты** — Для каждой отсечки событийной пары записывается ход цены в окнах ±5 и ±15 минут вокруг начисления (по минутным закрытиям). Пятиминутное окно честнее для снайпа — пятнадцатиминутная цифра завышает его риск почти вдвое; широкое окно оставлено, потому что разворот после отсечки у части пар происходит только к 15-й минуте.
- **Со знаменателем** — Статистика окна печатается вместе с числом измерений: «в среднем ±2.1% по 12 захватам», а не голый процент. Меньше трёх захватов — витрина показывает прочерк, а не статистику из двух точек.

## Плотности стакана и их история

- **Что считается стенкой** — Стакан режется на корзины по 0.1% расстояния от цены; стенка — корзина с объёмом ≥ 5× медианной и не меньше $5 000, в диапазоне 0.15–10% от цены (ближе — исполняется мгновенно, дальше — не влияет). Цена уровня — VWAP корзины.
- **История продавливания** — Уровень «проверен», если цена дошла до него, и «продавлен», если через 15 минут закрытие оказалось по другую сторону. Печатается «продавливался N из M раз» — со знаменателем: при M < 5 это совпадение, а не статистика. Подряд идущие касания склеиваются в один эпизод, чтобы один подход цены не раздувал знаменатель.
- **Расстояние — от текущей цены** — В базе хранится цена момента снимка, а расстояние до уровня всегда пересчитывается от текущей цены при чтении: сохранённые проценты протухают вместе с движением рынка.

## Открытый интерес: монеты, а не доллары

Динамика перекоса считается в монетах (OI в долларах ÷ цена того же снимка): долларовая кривая растёт от одного лишь роста цены, и на живом событии это давало вывод «перекос усиливается» при фактическом сокращении позиций на пару процентов. Фазы «набирается / держится / разгружается» определяются порогом ±3% за последний час; флаг выдавливания — цена против платящей стороны на ≥1% за то же окно.

## Как данные проверяются

Проверки — не обещание, а работающие скрипты; их результаты воспроизводимы. Три слоя, от кода к первоисточнику:

- **Тесты формул** — Каждая формула из внутреннего документа с расчётами имеет тест, включая сценарный прогон всего цикла сбора данных на реальном коде обработки тиков. Расхождение кода с документом — баг одного из двух.
- **Инварианты живой базы** — verify:data — 30+ инвариантов боевой базы при каждом выкате: OHLC-согласованность свечей, положительность цен и объёмов, свежесть снимков, согласованность стороны стакана с ценой, правдоподобие сумм ликвидаций, сходимость выведенных интервалов начисления с объявленными биржей (97%+ живых пар).
- **Сверка с первоисточником** — История начислений хранит списанную биржей ставку, не предсказание: ночная реконсиляция в 03:00 UTC дотягивает историю по всем пяти биржам, verify:history даёт ноль расхождений. Еженедельно отдельный скрипт сверяет случайную стратифицированную выборку живых значений с биржами мимо наших коннекторов: интервалы, отсечки, ставки, цены, OI, объёмы (свежий прогон августа 2026 — 198 значений, 0 расхождений).
- **Почему сверка, а не только инварианты** — Собственные инварианты проходят зелёными ровно до тех пор, пока цифра не разошлась с внешним миром: три ошибки в единицах нотионала ликвидаций в августе 2026 нашла именно сверка с биржами — все три прошли мимо инвариантов. После каждой починки добавляется новый инвариант; сверка остаётся судьёй.

## Машинный доступ к тем же данным

- **JSON-фид** — /api/radar — активные события и топ пар: единицы названы в ответе, время в ISO и миллисекундах, проценты рядом с долями, кеш 30 секунд.
- **.md-зеркала** — Каждая карточка пары и монеты доступна Markdown-текстом по тому же адресу с суффиксом .md (например /coin/BTC.md): те же живые числа килобайтом текста, с машинной шапкой — временем наблюдения, возрастом и единицами. Оглавление — /llms.txt.
- **MCP-сервер** — Живые данные в вашем ИИ-ассистенте: шесть инструментов только на чтение, бесплатно и без ключей — подключение описано на странице «Радар в вашем ИИ».

## Ограничения

- Ставка на витрине — предсказание; списанное значение может отличаться. Историю сверяем с биржей, предсказание сверить не с чем до момента списания.
- Комиссии и слиппедж в расчётах — типовые, у вашего тарифа другие; задайте свои в настройках.
- Точка ликвидации упрощена (без тиров поддерживающей маржи) — реальная может быть ближе.
- Данные кешируются до 30 секунд; при сбое биржевого интерфейса витрина честно показывает возраст данных, а не прячет его.
- Не инвестиционный совет: радар делает цену решения видимой, решение остаётся за вами.

## FAQ

- **Откуда Funding Radar берёт данные?** — Из публичных программных интерфейсов Binance, Bybit, OKX, Bitget и Hyperliquid, опрос раз в 2–5 минут по ~2 700 парам. Сервис не использует ключи и не имеет доступа к чьим-либо счетам.
- **Почему ставка на радаре отличается от ставки на бирже?** — Показанная ставка — предсказание на ближайшую отсечку, биржа пересчитывает его непрерывно, а кеш радара живёт до 30 секунд. Списанные ставки в истории сверяются с биржей ночной реконсиляцией — там расхождений ноль.
- **Как проверить, что данным можно верить?** — Проверки воспроизводимы: история хранит списанные биржей значения и сверяется с первоисточником каждую ночь, еженедельная выборка живых значений сверяется с биржами мимо коннекторов радара, инварианты базы гоняются при каждом выкате. Статистика всегда печатается со знаменателем.
- **Можно ли использовать данные радара в своих ботах и ассистентах?** — Да: открытый JSON-фид /api/radar, Markdown-зеркала карточек (.md на том же адресе) и бесплатный анонимный MCP-сервер для ИИ-ассистентов. Условия — в разделе «Программный доступ» правовой страницы: разумные пределы и ссылка на источник.

Живая страница: https://funding-radar.com/methodology
Методика и проверка данных: https://funding-radar.com/methodology