Как зарабатывают на funding

Funding — это выплата между лонгами и шортами каждые 1–8 часов. Когда рынок перекошен, ставка становится экстремальной — и тот, кто оказался на «правильной» стороне в момент отсечки, получает деньги от толпы на «неправильной». Три стратегии ниже — три способа оказаться на правильной стороне: от минутного снайпа до недельного фарма.

минуты

Снайп отсечки

Суть

Funding платится одним моментом — отсечкой. Вход в позицию-получатель за минуты до отсечки, выход сразу после начисления. Вы держите риск не 8 часов, а две–пять минут — ровно столько, сколько нужно, чтобы забрать выплату.

Экономика

Заработок = |ставка за интервал| − комиссии входа-выхода (0.11%) − слиппедж. При ставке −1% за 4ч снайп $10K-позиции даёт ≈ $84 чистыми за одно начисление. Калькулятор на карточке считает это для вашей маржи и плеча.

Риск — и почему он главный

В окно отсечки цена часто идёт против получателя: толпа делает то же самое. Движение 2% — это ±$200 на той же позиции $10K (20% маржи при плече 10x), что легко съедает $84 выплаты. Светофор риска на карточке сравнивает наблюдаемый ход цены с запасом до ликвидации.

Роль радара

Алерт до отсечки с готовой математикой, countdown, калькулятор позиции, светофор и «зелёное» плечо. Радар не решает за вас — он делает цену решения видимой.

живой примерDELTAGate-1.253%/чснайп $10K ≈ $109 чистыми →

часы

Hedged-связка

Суть

Позиция-получатель на бирже с экстремальной ставкой + противоположная позиция того же размера на другой бирже или споте. Куда бы ни пошла цена — одна нога компенсирует другую, а funding продолжает капать в вашу сторону.

Экономика

Заработок = спред ставок между биржами − четыре ноги комиссий (две позиции × вход и выход). Работает, когда одна биржа платит −1%/4ч, а на соседней та же монета стоит около нуля — блок «на N биржах» на карточке показывает этот спред.

Риск

Раздвижка цен между площадками (базис), маржа замораживается на обеих биржах, и худший сценарий — ликвидация одной ноги на резком движении. Плечо в связке держат низким.

Роль радара

Группировка сканера по монете сразу показывает, где та же монета стоит на других биржах; спред — на карточке. Готовые связки с математикой четырёх ног — на отдельной странице: разброс сейчас, сколько часов он держится и за сколько окупает комиссии.

Межбиржевой арбитраж фандинга: живые связки →Разбор: формула, пример, риски →

дни — недели

Carry: фарм устойчивого funding

Суть

У некоторых монет funding перекошен не часы, а недели — спрос на плечо в одну сторону стабильно превышает другую. Держите хеджированную позицию-получатель и собираете каждое начисление, как купон по облигации.

Экономика

Заработок = средняя ставка × время − комиссии, заплаченные один раз на входе-выходе. Средние 7д и 30д на карточке — главные числа этой стратегии: +0.050%/ч, держащиеся месяц, — это ≈ 36% ЗА МЕСЯЦ на нехеджированную ногу до расходов (в годовом пересчёте 438%, но столько ставка не живёт).

Риск

Разворот ставки (перекос рассасывается — вы начинаете платить), стоимость и дрейф хеджа, скука. Это стратегия про единицы процентов в месяц с контролем риска, а не про иксы.

Роль радара

График истории 30 дней и средние 7д/30д показывают устойчивость перекоса; счётчик «экстремальных отсечек подряд» — как долго уже платит. Разбор самой стратегии, с формулой окупаемости и живым примером, — на странице про арбитраж фандинга.

Частые вопросы

Как зарабатывают на снайпе отсечки?

Короткий вход под самое начисление: фандинг получает тот, кто держит позицию в момент отсечки. Заработок — ставка за начисление минус две ноги комиссий и слиппедж; чистый захват считает калькулятор на карточке пары, там же — как цена этой пары обычно ходит вокруг отсечки.

Что такое hedged-связка между биржами?

Получающая позиция на бирже с экстремальной ставкой плюс противоположная той же величины на другой бирже или споте: куда бы ни пошла цена, одна нога компенсирует другую, а фандинг идёт в вашу сторону. Заработок — разброс ставок между биржами минус четыре ноги комиссий; окупаемость считается на странице связок.

Что такое carry-фарм фандинга?

Удержание получающей позиции, пока устойчивый перекос платит. Средние за 7 и 30 дней на карточке показывают, держится ли ставка; это стратегия про единицы процентов в месяц с контролем риска, а не про иксы.